About: ジェフリーズ事前分布

ジェフリーズ事前分布（ジェフリーズじぜんぶんぷ、英: Jeffereys prior）は、ベイズ統計学において、ハロルド・ジェフリーズに因んで名付けられた無情報事前分布の一つであり、その確率密度関数はフィッシャー情報行列の行列式の平方根で与えられる： 重要な性質として、パラメータベクトル の座標変換に対して不変であることが挙げられる。すなわち、ジェフリーズ事前分布を使用した場合、確率空間上の単位体積に割り当てられる相対確率は、ジェフリーズ事前分布を定義するために使用されるパラメータ化に関係なく同じになる。このため、を使用する場合に特に役立つ。